أثر مؤشرات الضمانات المصرفية في المخاطر المالية بالتطبيق على المصارف السورية التقليدية الخاصة

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الضمانات المصرفية في تحديد وقياس المخاطر المصرفية بالاعتماد على البيانات المقطعية الزمنية لعينة مؤلفة من ثمانية مصارف تقليدية خاصة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك خلال الفترة (2010-2020).

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على البرنامج الإحصائي "ايفيوزEviews " حيث تمت المفاضلة بين نماذج التقديرات الثابتة والعشوائية لبيانات بانل باستخدام اختبار هوسمان، ومن ثم تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعممةGLS  لتصحيح كفاءة المربعات الصغرى. كما اختبرت الدراسة استقرارية السلاسل الزمنية والعلاقة بين الضمانات المصرفية والمخاطر المالية في الأجل الطويل باستخدام اختبار بيدروني للتكامل المشترك.

وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:

يوجد علاقة طويلة الأجل بين الضمانات المصرفية وكلٍ من مخاطر الائتمان والسيولة والسوق.

لا يوجد علاقة طويلة الأجل بين الضمانات المصرفية ومخاطر أسعار الفائدة.

تعتبر الضمانات النقدية اكثر كفاءة من الضمانات العينية والشخصية في تخفيض المخاطر المصرفية.