نموذج تصنيف ائتماني مقترح لتصنيف المصارف السورية الخاصة وفق مستوى الجدارة الائتمانية باستخدام المنطق الضبابي المعزّز بالخوارزمية الجينية وخوارزمية تحسين أسراب الجسيمات
الكلمات المفتاحية:
المصارف السورية الخاصة، الجدارة الائتمانية، التصنيف الائتماني، الاستقرار المالي، المنطق الضبابي، الخوارزمية الجينية، خوارزمية تحسين أسراب الجسيماتالملخص
يهدف هذا البحث إلى تطوير نموذج تصنيف ائتماني مدفوع بالبيانات لتصنيف المصارف السورية الخاصة وفقاً لمستوى جدارتها الائتمانية باستخدام المنطق الضبابي المعزز بالخوارزمية الجينية وخوارزمية تحسين أسراب الجسيمات. اعتمد البحث في بناء النموذج على مؤشر الاستقرار المالي (Z-score) بوصفىه مؤشراً مرجعياً في تقييم الجدارة الائتمانية في ظل غياب تصنيفات ائتمانية رسمية للمصارف، في حين يمثل خرج النموذج مؤشراً مركباً يعكس الجدارة الائتمانية للمصارف، حيث يتم تحويله لاحقاً إلى درجات تصنيفية. تم تحديد مدخلات النموذج بالاعتماد على مجموعة المتغيرات المصرفية والقطاعية والاقتصادية الكلية الأكثر قدرة على تفسير الاستقرار المالي والتي تم استخلاصها باستخدام الخوارزمية الجينية والغابة العشوائية. بعد ذلك، تم تصميم شبكة ضبابية هرمية بالاعتماد على إطار Takagi–Sugeno من خلال تحويل المدخلات إلى عقد وسيطة تعكس البيئة الداخلية والخارجية للمصرف، بحيث تعمل هذه العقد كطبقة تجميعية تربط المتغيرات الأولية بخرج النموذج. أظهرت النتائج التطبيقية دقة مرتفعة للنموذج المقترح في تمثيل سلوك مؤشر الاستقرار المالي المرجعي، حيث بلغ معامل التحديد (R2) 83.57%، في حين بلغ الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الأخطاء (RMSE) حوالي 5.5%، وهو مستوى منخفض يشير إلى قدرة النموذج على تقليص الفجوة بين القيم الناتجة من النموذج والقيم المرجعية. كما بيّنت النتائج وجود ارتباط رتبي موجب وقوي وذو دلالة إحصائية بين التصنيفات المشتقة من النموذج والتصنيفات المرجعية، والمحتسب وفق معامل ارتباط سبيرمان المصحّح للرتب، مما يدل على قدرة النموذج على الحفاظ على الترتيب النسبي للمخاطر الائتمانية.
